Portfolio Management
Correlation
Coefficient
CBA.
AX
ANZ.
AX
BHP.
AX
RIO.
AX
SCG.
AX
GMG
.AX
TLS.
AX
SPK.
AX
ASXS
&P
200
CBA.AX 1.000
00
0.531
44
0.045
91
0.127
77
0.281
44
-
0.155
42
0.201
08
-
0.058
51
0.526
02
ANZ.AX 0.531
44
1.000
00
0.122
75
0.063
00
0.103
41
0.169
27
0.025
38
-
0.217
47
0.695
47
BHP.AX 0.045
91
0.122
75
1.000
00
0.827
12
0.129
54
-
0.006
43
0.066
87
0.173
42
0.369
59
RIO.AX 0.127
77
0.063
00
0.827
12
1.000
00
0.174
10
-
0.042
15
0.168
57
0.071
82
0.382
61
SCG.AX 0.281
44
0.103
41
0.129
54
0.174
10
1.000
00
0.385
21
0.182
26
0.153
69
0.417
27
GMG.AX -
0.155
42
0.169
27
-
0.006
43
-
0.042
15
0.385
21
1.000
00
0.186
74
0.027
62
0.483
80
TLS.AX 0.201
08
0.025
38
0.066
87
0.168
57
0.182
26
0.186
74
1.000
00
0.053
58
0.330
81
SPK.AX -
0.058
51
-
0.217
47
0.173
42
0.071
82
0.153
69
0.027
62
0.053
58
1.000
00
-
0.011
51
ASXS&P 200 0.526
02
0.695
47
0.369
59
0.382
61
0.417
27
0.483
80
0.330
81
-
0.011
51
1.000
00
Covariance
Coefficient
CBA.
AX
ANZ.
AX
BHP.
AX
RIO.
AX
SCG.
AX
GMG
.AX
TLS.
AX
SPK.
AX
ASXS
&P
200
CBA.AX 0.001
94
0.001
20
0.000
13
0.000
40
0.000
55
-
0.000
31
0.000
46
-
0.000
11
0.000
64
ANZ.AX 0.001
20
0.002
62
0.000
41
0.000
23
0.000
23
0.000
39
0.000
07
-
0.000
50
0.000
98
BHP.AX 0.000
13
0.000
41
0.004
22
0.003
78
0.000
37
-
0.000
02
0.000
23
0.000
50
0.000
66
RIO.AX 0.000
40
0.000
23
0.003
78
0.004
96
0.000
54
-
0.000
13
0.000
62
0.000
23
0.000
74
SCG.AX 0.000
55
0.000
23
0.000
37
0.000
54
0.001
97
0.000
76
0.000
42
0.000
30
0.000
51
GMG.AX -
0.000
31
0.000
39
-
0.000
02
-
0.000
13
0.000
76
0.002
01
0.000
44
0.000
06
0.000
60
4

+13062052269

info@desklib.com

Portfolio Management

Contribute Materials

Related Documents